How Eksponentiell Moving Average Er Beregnet

Flytende gjennomsnitt. Den bevegelige gjennomsnittlige tekniske indikatoren viser gjennomsnittlig instrumentprisverdi for en viss tidsperiode Når man beregner det bevegelige gjennomsnittet, utelukker man instrumentprisen for denne tidsperioden. Da prisen endres, øker den glidende gjennomsnittet enten, eller avtar . Det er fire forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt. Enkelt også referert til som aritmetisk, eksponentiell glatt og vektet flytende gjennomsnitt kan beregnes for et sekvensielt datasett, inkludert åpnings - og sluttpriser, høyeste og laveste priser, handelsvolum eller andre indikatorer. Det er Det er ofte tilfelle når det er dobbeltflyttede gjennomsnitt. Det eneste der flytende gjennomsnitt av forskjellige typer avviger vesentlig fra hverandre, er når vektkoeffisienter som er tilordnet de nyeste dataene, er forskjellige. Hvis vi snakker om Simple Moving Average alle Prisene for den aktuelle tidsperioden er likeverdige Eksponentielle Flytende Gjennomsnitt og Lineærvektet Flytte Gjennomsnittlig vedlegg mer v til de siste prisene. Den vanligste måten å tolke prisen på glidende gjennomsnitt er å sammenligne dynamikken med prishandlingen Når instrumentprisen stiger over det bevegelige gjennomsnittet, vises et kjøpsignal hvis prisen faller under det bevegelige gjennomsnittet, hva Vi har et salgssignal. Dette handelssystemet, som er basert på det bevegelige gjennomsnittet, er ikke utformet for å gi inngang til markedet rett i sitt laveste punkt, og dens utgang rett på toppen. Det tillater å handle i henhold til følgende trend å kjøpe snart etter at prisene har nådd bunnen, og å selge kort tid etter at prisene har nådd deres peak. Moving gjennomsnitt kan også brukes på indikatorer. Det er hvor tolkningen av indikatorens glidende gjennomsnitt er i likhet med tolkningen av prisforskyvningsverdier hvis indikatoren stiger over det bevegelige gjennomsnittet, det vil si at stigende indikatorbevegelse sannsynligvis vil fortsette hvis indikatoren faller under det bevegelige gjennomsnittet, betyr det at det er sannsynlig å fortsette å gå d ownward. Here er typene av bevegelige gjennomsnitt på diagrammet. Gjennomsnittlig SMA. Exponential Moving Gjennomsnittlig EMA. Smoothed Moving Gjennomsnittlig SMMA. Linear Weighted Moving Average LWMA. Du kan teste handelssignalene til denne indikatoren ved å opprette en ekspertrådgiver i MQL5 Wizard. Simple Moving Average SMA. Simple, med andre ord beregnes aritmetisk glidende gjennomsnitt ved å oppsummere prisene på instrumentlukking over et visst antall enkeltperioder, for eksempel 12 timer. Denne verdien deles deretter av antall slike perioder. SMA SUM CLOSE I, N N. SUM sum CLOSE I nåværende periode lukk pris N antall beregningsperioder. Eksponentiell flytende gjennomsnittlig EMA. Eksponentielt glatt glidende gjennomsnitt beregnes ved å legge til en viss andel av nåværende sluttkurs til forrige verdi av glidende gjennomsnitt Med eksponensielt glattende glidende gjennomsnitt, er de siste, lukkede prisene mer verdifulle. P-prosent eksponensielt glidende gjennomsnitt vil se ut. BLIK I P EMA I - 1 1 - P. CLOSE I nåværende periode lukkepris EMA i - 1 verdi av flytende gjennomsnitt for en foregående periode P prosentandelen av å bruke prisverdien. Smoothed Moving Average SMMA. Den første verdien av dette glattede glidende gjennomsnitt er beregnet som det enkle glidende gjennomsnittet SMA. SUM1 SUM CLOSE jeg, N. Det andre bevegelige gjennomsnittet beregnes i henhold til denne formelen. SMM1 I SMMA1 N-1 CLOSE i N. Sukserende glidende gjennomsnitt beregnes i henhold til nedenstående formel. PRESUMUM SMMA i - 1 N. SMMA i PREVSUM - SMMA i - 1 CLOSE i N. SUM sum SUM1 summen av sluttkurs for N perioder det regnes fra den forrige linjen PREVSUM glatt sum av forrige linje SMMA i-1 glatt glidende gjennomsnitt av den forrige linjen SMMA jeg glattet glidende gjennomsnitt av den nåværende linjen bortsett fra den første SLUKKER jeg nåværende lukkepris N utjevningsperiode. Etter aritmetiske omregninger kan formelen forenkles. SMM i - 1 N - 1 CLOSE i N. Linear Vektet Flytende Gjennomsnittlig LWMA. Ved vektet glidende gjennomsnitt, De nyeste dataene er av mer verdier e enn mer tidlige data Vektet glidende gjennomsnitt beregnes ved å multiplisere hver av sluttkursene i den vurderte serien, med en bestemt vektkoeffisient. LWMA SUM CLOSE ii, N SUM I, N. SUM sum CLOSE I nåværende nær pris SUM jeg, N total sum av vektkoeffisienter N utjevningsperiode. Eksponensiell flytende gjennomsnitt. Eksponensielt flytende gjennomsnitt. Det eksponentielle flytende gjennomsnitt avviger fra et enkelt flytende gjennomsnitt, både etter beregningsmetode og på den måten at prisene vektes. Eksponensielt flytende gjennomsnitt forkortes initialene EMA er effektivt et vektet glidende gjennomsnitt. Med EMA er vektingen slik at de siste dagene prisene blir gitt mer vekt enn eldre priser. Teorien bak dette er at nyere priser anses å være viktigere enn eldre priser, Termisk enkelt gjennomsnitt, for eksempel en 200 dag, legger like vekt på prisdata som er over 6 måneder, og kan betraktes som litt utdatert. Beregning av EMA er litt mer komplisert enn Simple Moving Average, men har fordelen at en stor registrering av data som dekker hver sluttkurs for de siste 200 dagene eller hvor mange dager som blir vurdert, behøver ikke beholdes. Alt du trenger er EMA for forrige dag og i dag s sluttkurs for å beregne det nye eksponentielle flytende gjennomsnittet. Beregning av eksponenten. For første gang, for EMA, må en eksponent beregnes. For å starte, ta antall dager EMA du vil beregne og legg til en til antall dager som du vurderer for eksempel for et 200-dagers glidende gjennomsnitt, legg til en for å få 201 som en del av beregningen. Vi vil ringe til disse dagene 1.Til å få eksponenten, bare ta nummeret 2 og del det med Dager 1 Eksempelvis vil eksponenten for et 200 dagers glidende gjennomsnitt være.2 201 Som tilsvarer 0 01.Full beregning hvis eksponentiell flytende gjennomsnitt. Når vi har eksponenten, trenger alt vi trenger nå to biter av informasjon for å gjøre det mulig for oss å utføre den fulle calcula Den første er i går s Eksponensiell flytende gjennomsnitt Vi antar at vi allerede vet dette som vi ville ha beregnet det i går. Men hvis du ikke allerede er klar over gårdagens EMA, kan du begynne å beregne Simple Moving Average for igår og bruke dette i stedet for EMA for den første beregningen dvs. i dag er beregningen av EMA Da i morgen kan du bruke EMA du har beregnet i dag og så videre. Den andre informasjonen vi trenger er dagens sluttkurs La oss anta at vi vil å beregne dagens 200 dagers eksponensielle flytende gjennomsnitt for en aksje eller aksje som har en tidligere dag s EMA på 120 pence eller cent og en nåværende dags sluttkurs på 136 pence. Den fulle beregningen er alltid som følger I dag s Eksponensiell Moving Gjennomsnittlig strøm dag s sluttkurs x Eksponent forrige dag s EMA x 1- Exponent. Så, ved hjelp av våre eksempel figurer over, vil dagens 200-dagers EMA være 136 x 0 01 120 x 1- 0 01 Hvilket tilsvarer en EMA for i dag på 120 16. Eksponentiell Flytende Gjennomsnitt - EMA. BREAKNING AV eksponentiell flytende gjennomsnitt - EMA. De 12 og 26-dagers EMAene er de mest populære kortsiktige gjennomsnittene, og de brukes til å skape indikatorer som den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergens MACD og prosentvis prisoscillator PPO Generelt 50- og 200-dagers EMAer brukes som signaler for langsiktige trender. Tradere som benytter teknisk analyse, finner glidende gjennomsnitt veldig nyttige og innsiktsfulle når de brukes riktig, men skaper kaos når de brukes feil eller blir feilfortolket. Alle de bevegelige gjennomsnittene som ofte brukes i teknisk analyse er i seg selv naturligvis forsinkende indikatorer. Konklusjonene som er trukket fra å bruke et glidende gjennomsnitt til et bestemt markedskart bør derfor være å bekrefte et markedskryss eller for å indikere dets styrke. Svært ofte, da en glidende gjennomsnittlig indikatorlinje har gjort en endre for å reflektere et betydelig trekk i markedet, har det optimale punktet for markedsinngang allerede passert. En EMA tjener til å lette dette dilemmaet til en viss grad fordi E MA-beregning plasserer mer vekt på de nyeste dataene, det klemmer prishandlingen litt strammere og reagerer derfor raskere. Dette er ønskelig når en EMA brukes til å utlede et handelsinngangssignal. Interpretering av EMA. Som alle bevegelige gjennomsnittlige indikatorer er de mye bedre egnet for trendmarkeder Når markedet er i en sterk og vedvarende opptrinn, vil EMA-indikatorlinjen også vise en uptrend og vice versa for en nedtreden. En årvåken handelsmann vil ikke bare være oppmerksom på retningen til EMA-linjen, men også Forholdet mellom forandringshastigheten fra en linje til en annen For eksempel, ettersom priskonkurransen til en sterk opptrend begynner å flate og reversere, vil EMAs endringshastighet fra en linje til den neste begynne å redusere til det tidspunkt at indikatorlinjen flater og hastigheten på endringen er null. På grunn av den sakte effekten, ved dette punktet eller til og med noen få barer før, bør prishandlingen allerede ha reversert. Det følger derfor at man observerer en konsekvent avtagende Endringshastigheten til EMA kan i seg selv brukes som en indikator som kan ytterligere motvirke dilemmaet som skyldes den forsinkende effekten av å flytte gjennomsnittlig bruk av EMA. EMA er ofte brukt i forbindelse med andre indikatorer for å bekrefte vesentlige markedsbevegelser og å måle deres gyldighet For handelsfolk som handler intradag og rasktflyttende markeder, er EMA mer anvendelig. Slike handlere bruker EMAer til å bestemme en handelsforspenning. For eksempel, hvis en EMA på et daglig diagram viser en sterk oppadgående trend, kan en intraday trader s strategi være å handle bare fra den lange siden på et intradagskjema.